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Digitale Medien-Ansicht

Modulnummer
Modulbezeichnung
Computational Finance
Titel (englisch)
Computational Finance
Pflicht/Wahl
Pflicht
Erklärung
CP
9
Berechnung des Workloads
Turnus
jährlich (SoSe)
Dauer
ein Semester
Form
2 SWS S
Prüfung
Referat, Portfolio oder Hausarbeit
Anforderungen
Keine
Lernziele

Die Studierenden

  • kennen Gegenstands- und Anwendungsbereiche von Computational Finance;
  • beherrschen die Programmiersprache Matlab;
  • verstehen das Konzept der historischen Simulation und deren Erweiterungen;
  • sind in der Lage, Kapitalanlagestrategien mittels historischer Simulation und Matlab zu evaluieren;
  • kennen grundlegende Konzepte der Monte-Carlo Simulation;
  • können mittels Monte-Carlo Simulation und Matlab Kapitalanlagestrategien evaluieren;
  • können mittels Monte-Carlo Simulation und Matlab sowohl einfache als auch exotische Finanzoptionen bewerten;
  • besitzen grundlegende Fertigkeiten, auch andere Aufgabenstellungen des CF mittels Matlab zu modellieren und zu lösen.
Lerninhalte

I. Einführung Matlab

  • Matlab-Programmiersystem
  • Programmierkonzepte
  • Datenimport und –export
  • Grafik und Datenbanken

II. Historische Simulation

  • Konzept der historischen Simulation
  • Beispiel: Evaluation von Verfahren der Portfolio Insurance mittels historischer Simulation
  • Erweiterungen der historischen Simulation: Bootstrapping und Zeitmatrizen

III. Monte-Carlo Simulationen

  • Natürliche vs. Pseudo-Zufallszahlen
  • Generierung von Zufallszahlen
  • Stochastische Prozesse
  • Beispiel: Evaluation von Verfahren der Portfolio Insurance mittels Monte-Carlo Simulation

IV. Simulationsbasierte Bewertung von Optionen

  • Financial Options und Bewertungsansätze
  • Bewertung mittels Monte-Carlo Simulation
  • Bewertung von Plain-Vanilla-Optionen
  • Bewertung exotischer Optionen
Quellen
  • Poddig, Th.; Varmaz, A.; Fieberg, C.: Computational Finance: Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, 1. Auflage, Bad Soden/Ts. (2015)
  • Poddig, Th; Dichtl, H.; Petersmeier, K.: Statistik, Ökonometrie, Optimierung, 4. Auflage, Bad Soden/Ts. (2008)
  • Poddig, Th.; Brinkmann, U.; Seiler, K.: Portfoliomanagement – Konzepte und Strategien, 2. Auflage, Bad Soden/Ts. (2009)
Sprache
Deutsch/Englisch
Bemerkung
Zuletzt geändert
2019-12-18 09:58:48 UTC
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