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Informatik-Ansicht

Computational Finance


Computational Finance
Modulnummer
Bachelor
Pflicht/Wahl
Wahl Basis Ergänzung
Sonderfall
Zugeordnet zu Masterprofil
Sicherheit und Qualität
KI, Kognition, Robotik
Digitale Medien und Interaktion
Modulbereich : Mathematik und Theoretische Informatik
Modulteilbereich : (keine Angabe)
Anzahl der SWS
V UE K S Prak. Proj.
0 0 0 2 0 0 2
Kreditpunkte : 9 Turnus

jährlich (SoSe)

Formale Voraussetzungen : Keine
Inhaltliche Voraussetzungen : -
Vorgesehenes Semester : ab 1. Semester
Sprache : Deutsch/Englisch
Ziele :

Die Studierenden

  • kennen Gegenstands- und Anwendungsbereiche von Computational Finance;
  • beherrschen die Programmiersprache Matlab;
  • verstehen das Konzept der historischen Simulation und deren Erweiterungen;
  • sind in der Lage, Kapitalanlagestrategien mittels historischer Simulation und Matlab zu evaluieren;
  • kennen grundlegende Konzepte der Monte-Carlo Simulation;
  • können mittels Monte-Carlo Simulation und Matlab Kapitalanlagestrategien evaluieren;
  • können mittels Monte-Carlo Simulation und Matlab sowohl einfache als auch exotische Finanzoptionen bewerten;
  • besitzen grundlegende Fertigkeiten, auch andere Aufgabenstellungen des CF mittels Matlab zu modellieren und zu lösen.
Inhalte :

I. Einführung Matlab

  • Matlab-Programmiersystem
  • Programmierkonzepte
  • Datenimport und –export
  • Grafik und Datenbanken

II. Historische Simulation

  • Konzept der historischen Simulation
  • Beispiel: Evaluation von Verfahren der Portfolio Insurance mittels historischer Simulation
  • Erweiterungen der historischen Simulation: Bootstrapping und Zeitmatrizen

III. Monte-Carlo Simulationen

  • Natürliche vs. Pseudo-Zufallszahlen
  • Generierung von Zufallszahlen
  • Stochastische Prozesse
  • Beispiel: Evaluation von Verfahren der Portfolio Insurance mittels Monte-Carlo Simulation

IV. Simulationsbasierte Bewertung von Optionen

  • Financial Options und Bewertungsansätze
  • Bewertung mittels Monte-Carlo Simulation
  • Bewertung von Plain-Vanilla-Optionen
  • Bewertung exotischer Optionen
Unterlagen (Skripte, Literatur, Programme usw.) :
  • Poddig, Th.; Varmaz, A.; Fieberg, C.: Computational Finance: Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, 1. Auflage, Bad Soden/Ts. (2015)
  • Poddig, Th; Dichtl, H.; Petersmeier, K.: Statistik, Ökonometrie, Optimierung, 4. Auflage, Bad Soden/Ts. (2008)
  • Poddig, Th.; Brinkmann, U.; Seiler, K.: Portfoliomanagement – Konzepte und Strategien, 2. Auflage, Bad Soden/Ts. (2009)
Form der Prüfung : Referat, Portfolio oder Hausarbeit
Arbeitsaufwand
Präsenz 28
Vor- und Nachbereitung 70
Programmierung/Selbstlernstudium 102
Prüfungsvorbereitung 70
Summe 270 h
Lehrende: Prof. Dr. Th. Poddig Verantwortlich Prof. Dr. Th. Poddig
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